Top job at Greece’s biggest lender has been vacant for 14 months
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中国银行充分利用大数据和人工智能技术，率先在大型银行中实现高频交易场景 的毫秒级欺诈交易识别，提升线上数字金融业务的事中风控能力
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中国银行在模型的系统化部署上，通过“流式”+“批量”结合的模式，支撑模型 的实时决策，并达到了高并发、低延时、高精度、高可靠的要求
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中国银行设计了模型评分与专家规则组合应用的模型应用方案，突破专家规则模 型在欺诈案件的准确识别和在新型案件的适应能力上的瓶颈，切实提升欺诈交易 的防控效果
2020 年 8 月 28 日，深圳 - 在深圳瑞吉酒店举办的 2020 年中国未来金融峰会及中国 奖项计划颁奖晚宴上，中国银行获得 2020 年度亚洲银行家 “中国最佳人工智能应 用” 大奖。
中国银行充分利用大数据和人工智能技术，率先在大型银行中实现高频交易场景的毫秒级欺诈交易识别，提升线上数字金融业务的事中风控能力
为应对数字金融时代背景下，金融科技，信息技术发展所带来的新型欺诈风险，中国 银行应用人工智能和大数据技术推动银行数字化转型，率先在大型银行中，在高频实 时决策场景应用机器学习模型，构建了基于高维交易行为画像的事中反欺诈机器学习 模型。经实践观察，该模型的 AUC(area under roc curve)达到了 0.972，通过对每 笔交易的细致刻画和历史交易行为的全面“了解”，可以敏锐洞察欺诈风险，向每一 个客户提供柔性的安全服务，在更加准确、全面识别欺诈交易的情况下，及时发现新 型欺诈行为，最大限度地防范欺诈行为的发生，减少对客户的打扰并提升客户资金的 安全性，有效提升系统的风险防控能力。
中国银行在模型的系统化部署上，通过“流式”+“批量”结合的模式，支撑模型的实时决策，并达到了高并发、低延时、高精度、高可靠的要求
中国银行基于 RFM (Recency, Frequency, monetary)特征衍生方案和 XGBoosteXtreme Gradient Boosting)机器学习算法，应用 10T+的数据，通过构建 19.8 万维的交易行为特征和 31 轮的模型迭代优化，建成了适用于高频交易场景的实 时反欺诈机器学习模型，由于该模型应用决策的交易并发量高达 1000tps，为提升模 型的运行效率，保障毫秒级的实时决策响应要求，在模型的系统化部署上，通过“流 式”+“批量”结合的模式实现:短时特征，以大数据的流技术为依托，利用 Spark 分 布式集群计算引擎，可以快速、高效的处理实时交易环节产生的海量数据;长期特 征，则基于大数据平台的历史数据存储和计算能力批量加工。通过流、批结合的方 式，支撑了机器学习模型的实时决策，并达到了高并发、低延时、高精度、高可靠等 要求。
中国银行设计了模型评分与专家规则组合应用的模型应用方案, 突破专家规则模型在欺诈案件的准确识别和在新型案件的适应能力上的瓶颈, 切实提升欺诈交易的防控效果
为最大化发挥模型效果，经过大量的数据分析和探索，设计了模型评分与专家规则组 合应用的模型应用方案，可发挥各自的长板，有效提升风险查控能力发挥各自的长 板，切实提升欺诈交易的防控效果。通过对模型持续数据的监控结果显示，与专家规 则相比，机器学习模型可在月均降低 16.4%挑战量的情况下，多拦截 30.2%的欺诈交 易，同时对新型案件也表现出了非常强的识别能力，突破了专家规则在案件识别准确 率和新型案件识别上的瓶颈。
当晚的“2020 年度亚洲银行家中国奖项计划颁奖晚宴”，对中国国内在零售金融、交 易银行、风险管理、技术创新和金融市场等方面有突出表现的金融机构给予表彰。我 们希望通过这个奖项计划，以一个可持续的方式，为中国的银行、科技公司、国际投 资者、评级机构、分析师以及中国金融机构的合作伙伴们，提供一个中国金融服务行 业的年度回顾。
亚洲银行家中国奖项计划是目前金融服务行业内最受尊重和认可的年度奖项计划之 一，自 2006 年启动，迄今已有 15 年的历史。今年共收到来自中国机构递交的近 400 份资料，评审工作前后历时三个多月，由亚洲银行家研究院严格按照评分卡机制进行 多维度评估产生入围机构，名单交由知名学者、行业顾问和业界领袖组成的项目独立 评审委员会进行综合审查，确认产生最终评选结果。 评估过程涉及全面的研究分析， 数据比对和深度访谈，评选过程严格、公正、透明。
关于亚洲银行家和中国奖项计划
亚洲银行家是亚太地区最具权威的金融服务业战略咨询机构。公司总部设立在新加 坡，在马来西亚、香港、北京、马尼拉和迪拜设有办事处，在伦敦、纽约、印度和旧 金山设有代表处。亚洲银行家的商业运营，围绕着出版、咨询、会议这三条核心业务 线展开。具体信息请访问亚洲银行家网站 www.theasianbanker.com
亚洲银行家中国奖项计划的评选和运作是建立在一个完全公平、透明和中立的基础 上，由亚洲银行家研究团队和国际评审委员会历经 3-4 个月的时间，结合评分卡机制 对参选材料进行综合评估和多维度访谈之后产生最终结果。如需了解“中国奖项计 划”的更多信息，请访问亚洲银行家中国奖项计划网站 http://www.asianbankerawards.com/chinaawards/index.php
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