《新巴塞尔协议》调查: 多数亚洲银行缺少风险数据

缺乏运营风险损失的数据是亚洲银行迎接2006 年《新巴塞尔协议》实施的最大难题之一。


银行必须存有至少两到三年的历史风险数据，这样才能确保2005 年《新巴塞尔协议》和《巴塞尔协议》的顺利并列运行，但毕马威国际咨询公司（KPMG）于2003年10月到11月日对38个国家的294家银行的调查结果显示大多数银行特别是亚洲的银行，并未准备就绪。

KPMG的调查结果表明, 亚洲的大多数银行仍然处于学习前和评估阶段，只有少数银行已建立运营风险小组或处于项目规划阶段。

在亚太地区，只有百分之四的银行设法达到实施标准，其运营风险管理处于综合化阶段。

在为《新巴塞尔协议》的实施的准备工作中，澳大利亚银行表现最出色，而美洲地区和欧洲的银行明显走在亚太银行的前列。

根据调查结果，44%的澳大利亚银行已经处于设计并建立的阶段，而全球银行的比率是38%。他们并在规定时间做好准备实施混合和先进的计分测量方式。 相反，超过50%的亚太银行还在进行运营风险管理的规范化。

KPMG 的调查显示, 对《新巴塞尔协议》的科技消费将是合理的，有50%的银行表明预算将控制在一百万美元之内，而另外四分之一的银行的预算额达五百万美元。

诚然，高成本的投入迫使银行对运营风险技术谨慎从事。 亚洲银行家研究中心发现许多亚洲银行需要时间对科技进行彻底的估计，因为他们不希望所采用的技术后来问题重重。

研究还显示，亚洲银行愿意为更先进的运营风险管理进行更大的技术投资，这要比其他地区的银行更加超前。

现在，银行首先要做的是建立健全的管理程序来管理全企业的运营风险，而不是科技系统。除此之外，很多银行的银行系统需要更新，刻板的科技系统以及资源和技术人才的缺乏也是影响他们做出令人满意的投资决定的主要问题。

根据亚洲银行家的采访以及对KPMG 调查报告的研究说明，建立切实可行和有效的运营风险管理结构和框架是许多亚洲银行所面临着挑战。

这些银行还关注问题是, 大幅度的买入管理系统需要更大的科技投资来支持整个银行的操作，这样一来，就需要提早重新设计业务程序操作和运营风险管理。

总而言之, KPMG的调查结果再次证明，银行投入资金来改进管理风险和整体信贷评级系统，其实是为了他们自己，而不是为了迎合《新巴塞尔协议》的实施。

作者: Chen Yih Lin

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