专家说, 《巴塞尔协议II》将推进企业风险管理改革

美国专业风险管理国际协会主席大卫·克因先生相信, 《巴塞尔协议修正案》会推进银行采用全新概念的企业风险管理模式


在全球经济前景不明朗, 类似安融公司的经济丑闻余波未了之时, 全球企业在寻求新的管理风险模式。企业风险管理(ERM)的概念在金融服务业随之应运而生。

《巴塞尔协议修正案》加快银行进入企业风险管理的步伐, 美国专业风险管理国际协会(Professional Risk Managers' International Association) 主席并兼管美国Bancorp Piper Jaffray公司的 大卫·克因先生(David Koenig) 这样认为, "遵守《巴塞尔协议II》的必要步骤就是实行企业风险管理。好处就是加速公司向此路迈进。"

克因先生表示, 新的管理概念会获益匪浅, “但并不是普遍适宜”。他将在即将在香港举办的 “亚洲银行家峰会2003” 对此作详细的分析报告。

除了其既得利益之外, 企业风险管理很难投合人心, 其中一个原因就是除美国几家权威金融机构以外, 缺乏文字证明实例。

例如, 国际投资银行JP摩根(JP Morgan)。根据唯一的“眼界” 的销售商Ernst & Young 公司的报告, 银行为操作风险管理开发了网上技术并掌控自我评估, 称其为 “眼界”(Horizon), 主要是将 “营运风险管理的规则要求转变成竞争力优势”。

J P 摩根公司赋予企业风险管理全新的管理操作风险概念, 但始终存在概念模糊的问题。克因先生将企业风险管理定义为, "一门融入艺术级的风险管理和得出最好风险资本计算结果的管理科学。"

他说: "企业风险管理将带动企业达到更高的层次…... 它并不只是察看公司的营运表现, 也是相互影响,督促的工具。 企业风险管理不只避免亏损, 而更是一门管理科学。”

然而, 其中也存在困难。管理科学的成功还存在人为因素。"通常, 抗拒改变是难免的” 在被问及实施企业风险管理体系的相关问题时, 克因先生这样说, " 文化冲击可能人们面临的问题和挑战之一。" 当企业风险管理系统开始运作,"某些部门和产品将不如预期表现良好,” 所以也是磨练耐力的。

从而, 将出现内部管理的实质矛盾也是在所难免的, 克因先生还说, "高层总裁必须全权承担企业风险管理程序的任务, 否则就不宜实行。企业风险管理系统的负责人通常是风险管理主管(如公司有此职位), 其中也是系统运作成功与否的关键。风险管理主管必须表现出其高效率的工作能力及广泛的人际关系,他也是系统的教导者和公司管理知识的传播者。

而克因先生认为具备如此综合素质的专业人才甚少. 他说: "既具有工作经验又掌握技术的人才非常稀少。" 鉴于此, 寻求风险管理主管将与找寻公司总裁一样重要。

除困难重重之外, 克因先生相信如果操作成功, 企业风险管理最终会带给公司最大的回报 。 “而已经投入于此的公司很有可能获得更大的竞争优势。” 他说。


作者: Yeo Kwee Chuan

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